Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
23 ЯНВ, 13:18 МСК
USD (ЦБ)    56,4115
EUR (ЦБ)    69,2650
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

Можно ли сделать видимой «невидимую руку» рынка?

24 Сентября 2011 7352 11 Исследования
Можно ли сделать видимой «невидимую руку» рынка?

В обществе часто возникают аномальные явления. Например, нефтяные кризисы и войны. По выражению Адама Смита, всеми этими процессами управляет «невидимая рука» рынка. Но что же представляет собой эта пресловутая «рука»? И какие процессы и события в свою очередь стоят за этим невидимым фантомом?

В 20-е годы прошлого века американский экономист У.Митчелл выделил ряд гипотез, сводящих экономические циклы к природно-физическим процессам, где цикличность хозяйственной жизни пытались объяснять: влиянием солнечной радиации, сменой положения Венеры относительно Земли, метеорологическими условиями. Также он сформулировал гипотезы, объясняющие экономические циклы влиянием научно-технического прогресса и психологическими причинами, которые создают благоприятную либо неблагоприятную атмосферу для хозяйственной деятельности [1].

Цель наших исследований – поиск природных явлений, которые необходимо учитывать при моделировании социально-экономических процессов. В статье «О планетарной природе экономических циклов» («Капитал страны», 30.08.2011) мы старались донести до читателя главное – принцип гелиоцентрического подхода. Показав, что при изменении точки отсчета и переходе исследователя из видимой – геоцентрической системы координат (на которой построена астрология), в истинную – гелиоцентрическую систему, открываются новые возможности для полноценных исследований всевозможных активных процессов, в том числе и социально-экономических.

Было показано, что экономические кризисы в 20-21 веках с высокой точностью совпали по времени с проходами планет-гигантов (Юпитер, Сатурн и Уран) точек перигелия и афелия их орбит. Также показано, что физиологические и социально-экономические процессы имеют достоверную статистическую связь с динамикой векторов скорости планет. Эти результаты позволили сделать предположение, что тотальная синхронизация в динамике Солнечной системы распространена в гораздо большей степени, чем это считалось ранее [2-5] и в нее могут быть вовлечены не только солнечная активность, климат, но и социально-экономические процессы.

Продолжая экономическую тему и используя указанный метод, в этой работе мы исследуем:

1. среднегодовую динамику цен на сырую нефть в интервале 1971-2009 гг. (http://www.dcenter.ru/sam/pb_0206.htm);

2. средненедельные цены на нефть марки Brent, в интервале 2000-2011 гг. (http://news.yandex.ru/quotes/1006.html#20101231-20110905).

3. цены на акции американской нефтяной компании Exxon Mobil Corporation (XOM) (http://www.trader-investor.ru/broker/fxcm.html) в интервале 2000-2011 гг.

1. Векторы скорости планет и нефтяные кризисы

В данном разделе мы рассмотрим три наиболее сильно отразившихся на мировой экономике кризиса, произошедших в послевоенное время:

1. Нефтяной кризис 1973 г., когда цены на нефть выросли, что далее стало причиной мирового экономического кризиса;

2. Кризис конца 80-х – начала 90-х годов, когда цены на нефть упали, и это явилось одной из причин развала СССР;

3. Нефтяной кризис 2003 года, когда цены на нефть поднялись, и их гипертрофированный рост продолжался до 2008 года.

Кризисы 1973 и 2003 гг. совпали с проходом Сатурном перигелия, в обоих случаях цены на нефть выросли. Первый начался с войны «Судного дня» 6 октября 1973 г., второй связан с началом боевых действий коалиции против Ирака – 20 марта 2003 года. Точный интервал между началами военных действий составил 29.45 года, что близко к сидерическому циклу обращения Сатурна (29.42 года); в обоих случаях планета находилась вблизи перигелия (L∼89°). Нефтяной кризис конца 80-х совпал с проходом Сатурном точки афелия (14.07.1988). То есть при кардинальном изменении направления скорости планеты в 1973 и 2003 гг. в перигелии и в 1988 г. – в афелии, цены на нефть аномально изменялись.

С помощью компьютерной программы, написанной на базе эфемериды DE200 [6], был произведен расчет векторов угловой скорости Юпитера, Сатурна и построен график (рис.1).

Рис.1. Кривые угловых скоростей Юпитера (W5), Сатурна (W6) и кривая среднегодовых цен на сырую нефть. Цветными маркерами выделены годы, в которые планеты проходили, и будут проходить перигелии и афелии своих орбит. По горизонтали – даты, по вертикали слева – скорость Юпитера в угловых градусах и цены в долларах за баррель. По вертикали справа – скорость Сатурна.

Анализ картины нефтяного рынка показывает, что в 1971-1972 гг. цены на нефть росли медленно, значительный рост произошел в 1974 году и совпал с проходом Сатурном перигелия. Далее, после прохода перигелия Юпитером в 1975 г., цены снизились и в 1975-1977 гг. были сопоставимы со значениями угловой скорости Юпитера. Затем был скачок цен в 1978-1979 гг., связанный с революцией в Иране (здесь не рассматривается), и их падение до 1987 года. Далее, мы видим минимум цен в 1998 г. и, начиная с 2003 года, скорость роста годовых цен на нефть выглядит аномальной.

На рис.2 показана динамика цен на нефть и скорость Юпитера и Сатурна в интервале 1971-1975 гг. Отметим, что в 1973 году обе планеты шли к перигелиям своих орбит и имели максимальные скорости.

Рис.2. Кривые угловых скоростей Юпитера (W5), Сатурна (W6) и кривая мировых цен на сырую нефть. По горизонтали – даты. По вертикали слева – скорость Юпитера в угловых градусах и цены в долларах за баррель, справа – угловая скорость Сатурна.

На рисунке видно, что пик цен на нефть пришелся на 1974 год, после прохода Сатурном точки перигелия. Похожая картина с ценами произошла в 2003 г., на рис.3 показана динамика цен на нефть и скорости Юпитера и Сатурна в интервале 2001-2005 гг.

Рис.3. Кривые угловых скоростей Юпитера (W5), Сатурна (W6) и кривая мировых цен на сырую нефть. По горизонтали – даты. По вертикали слева – скорость Юпитера в угловых градусах и цены в долларах за баррель, справа – угловая скорость Сатурна.

Мы видим, что в 2001-2002 гг. цена на нефть росла относительно медленно, затем заметный рост произошел в 2003 году и совпал с проходом Сатурном перигелия. Далее, в 2005 г. после прохода Юпитером афелия цены продолжили рост до кризиса 2008 года.

В следующем примере (рис.4) рассмотрим снижение цен на нефть в 1986 году, это событие получило название "Нефтяной антикризис". Оно случилось за год до прохода Юпитером перигелия в 1987 г. и за два года до прохода Сатурном афелия (1988), далее падение цен продолжалось до 1998 года.

Рис.4. Кривые угловых скоростей Юпитера (W5), Сатурна (W6) и кривая мировых цен на сырую нефть. По горизонтали – даты, по вертикали слева – скорость Юпитера в угловых градусах и цены в долларах за баррель, справа – угловая скорость Сатурна.

Нужно отметить, что ряд значительных событий в этом интервале времени – мировой финансовый кризис 1987 г., начавшийся в Юго-Восточной Азии, острейший политический кризис в Советском Союзе, приведший к его развалу, и наконец, объединение Германии – произошли через 59 лет после «Великой депрессии». По-видимому, это не случайно. Как мы уже отмечали, при наложении кривых, образованных векторами скорости Юпитера и Сатурна, выявляется повторяемость 59-летних циклов, где два цикла Сатурна (29.423×2=58.846 г.) и пять циклов Юпитера (11.856x5=59.28 г.) образуют один ∼59-летний цикл, который близок к большому 60-летнему циклу Н.Д.Кондратьева.

Подводя черту в этом разделе, отметим, что в 1973 и 2003 гг. нефтяным кризисам предшествовали политические решения – приказы о начале боевых действий, которые принимались на пиках скорости Сатурна. В обоих случаях имели место военные конфликты, которые далее приводили к росту цен и экономическим потрясениям. Проход Сатурном афелия в августе 1988 г. совпал с окончанием семилетней ирано-иракской «танкерной войны» и аномальным падением мировых цен на нефть.

2. Средненедельные цены на акции компании XOM, цены на нефть марки «Brent» и скорости Урана и Венеры.

В предыдущей статье мы показали, что пик мирового экономического кризиса в октябре 2008 г. совпал с проходом Ураном точки афелия его орбиты. В данной работе мы в более подробном масштабе исследуем средненедельные цены нефтяной компании ХОМ и цены на нефть марки «Brent», а также динамику скоростей Урана и Венеры (рис.5).

Рис.5. Распределение цен на нефть и акции компании ХОМ, и средненедельная скорость Урана (W7); увеличенным маркером выделен афелий орбиты Урана. По вертикали слева – средненедельные цены на акции и нефть, справа – векторы скорости Урана в угловых градусах.

Визуальный анализ графика показывает, что максимум цен на нефть и акции был в 2008 году, который мы рассмотрим более подробно на фоне скорости Венеры (рис.6).

Рис.6. Распределение цен на нефть и акции компании ХОМ, и векторы скорости Венеры (W2). По вертикали слева – средненедельные цены на акции и нефть, справа – средненедельная скорость Венеры в угловых градусах.

На графике мы видим, что пик цен на нефть марки «Brent» пришелся на 6 июля 2008 г., за пять суток до 11 июля, даты прохода Венерой перигелия ее орбиты. Также обращает внимание минимум цен ($65.07) на акции компании ХОМ, который пришелся на 12 октября, когда Венера находилась вблизи афелия своей орбиты.

В предыдущей работе мы обращали внимание читателя на заметное влияние проходов точек перигелий-афелий Венерой, на динамику экономических рядов, которую можно рассматривать как один из дополнительных и прогнозируемых факторов на фоне основного влияния со стороны скоростей планет-гигантов.

Можно напомнить, что похожая картина наблюдалась и в начале августа 2011 г., за четверо суток до прохода Венерой перигелия. По итогам торгов 4 августа 2011 г. цены на акции снизились у компаний нефтегазового сектора (бумаги Chevron Corporation упали на 5.76%, Exxon Mobil – на 4.99%; котировки крупнейшей в мире нефте-сервисной корпорации Schlumberger упали на 7.34%).

В заключение мы приводим таблицу коэффициентов корреляции (Пирсон), в которой сопоставляются ряды векторов скорости планет-гигантов и используемые средненедельные ряды цен на нефть марки Brent и акции компании ХОМ (2000-2011 гг.).

Таблица 1. Коэффициентов корреляции между соответствующими показателями.
Brent XOM
Brent 1
XOM 0.879687 1
W5 0.241116 0.158696
W6 -0.76287 -0.69991
W7 -0.75936 -0.78962

Достоверность статистической связи оценена с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок. При сопоставлении рядов векторов скорости планет и средне недельных рядов цен на нефть марки Brent и акции компании ХОМ получен результат p=0.001. То есть в этом случае можно уверенно говорить о достоверной связи между двумя колебательными процессами.

3. Вместо выводов

В письмах, приходящих в адрес автора, часто задают вопрос: можно ли прогнозировать характер трендов на рынке «Форекс»?

Однозначного ответа на этот вопрос пока нет, необходимо построить интегральный индекс скорости планет, но это будущее. Основная трудность состоит в том, что любые активные процессы, в том числе экономические – многоцикличные, где имеет место наложение друг на друга множества циклов. Эту трудность (без особого успеха) пытаются преодолеть не только экономисты, но и сейсмологи, климатологи, астрофизики и т.д., и это делают при помощи математических моделей. Наша модель выгодно отличается от данных моделей тем, что она построена на теории (Ньютона, законах Кеплера), которая по-прежнему является очень надежной.

В названии статьи мы также задаемся вопросом: можно ли «невидимую руку рынка» (по выражению Адама Смита) сделать видимой? Судя по результатам, задача успешно решается, а «невидимая рука» рынка постепенно превращается в «видимую».

Литература

  1. Митчелл У.К. Экономические циклы. Проблема и ее постановка. М. Л.: Госиздат, 1930.
  2. Молчанов А.М. Резонансы в многочастотных колебаниях// «Доклады АН СССР», том 168, №2, с. 284-287, 1966.
  3. Молчанов А.М. О резонансной структуре Солнечной системы/ в кн.: Современные проблемы небесной механики и астродинамики, М.1973.
  4. Панкратов А.К., Нарманский В.Я., Владимирский Б.М. Резонансные свойства солнечной системы, солнечная активность и вопросы солнечно-земных связей. Симферополь, 1996.
  5. Панкратов А.К., Нарманский В.Я., Черных Н.С., Корниенко А.П., Владимирский Б.М. К вопросу о резонансных свойствах Солнечной системы// «Известия Крымской астрофизической обсерватории», 1996, Т.93, С.53–57.
  6. Standish E.M. An approximation to the outer planet ephemeris errors in JPL's DE200// Astron. Astrophys., vol. 233, p. 272-274. 1990.
Владимир Нарманский

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
29.10.2011 0 0
Алексей Е.:

Экономика до сих пор страдает синдромом "гадания прошлого", ее несостоятельность как науки состоит в крайне отсутствии прогнозируемости. Выявленными десятилетия назад циклами Кондратьева, Жугляра и иже с ними вся процедура построения адекватной модели периодичности экономического роста и ограничились. Факторы, действительно влияющие на хозяйственную активность, инфляционные процессы, кризисные процессы, на нашу с вами жизнь в конечном итоге - до сих пор возводятся в ранг химерных, дескать, вот "невидимая рука" есть, а что она из себя представляет - да бог ее знает. Время покажет. Конечно время покажет - завтра найдутся тысячи причин, по которым сегодня обвалился курс доллара. А если наоборот - ничего сделать не можем, сегодня сказать, что будет завтра - извините, мы в сторону... Если данная теория сможет хотя бы приблизить нас к истинным причинам скачков экономики, сможет дать точный прогноз на ближайшее время, я буду аплодировать стоя... Ведь зная наверняка заранее, к чему и когда готовиться - первый шаг к успеху... в любом деле

29.09.2011 0 0
Игорь Лавровский:

Я всегда желаю успеха коллегам.

29.09.2011 0 0
В.Нарманский.:

По поводу "кто смеётся последним", в ответ на Вашу реплику: "Поднимаемая тема требует наличия чувства юмора". Вы, в одной из статей, говорили о чисто российском отношении к изобретателям. Это как раз тот случай. За 30 лет работы, я на своей шкуре почувствовал это пресловутое отношение. Не сочтите меня самоуверенным, но я отчетливо вижу перспективу применения метода, и не дай мне Бог, когда-то в будущем смеяться над кем то, по поводу его недопонимания. В общем, сказал "в сердцах".

29.09.2011 0 0
В.Нарманский.:

Отправил комментарий, но не понял, прошел ли он? По поводу "нормальных и ненормальных явлений". Трагедией станет увеличение среднего возраста на 20 лет, не говоря уж о земном бессмертии. Но смерть бывает разной! Если говорить о смерти пожилого, достаточно пожившего человека, которая зачастую бывает концом страданий, конечно - это нормальное явление. Но можно ли относить смерть детей, допустим во время землетрясений, к нормальным явлениям? Кстати, в Италии, в первые судят сейсмологов, по поводу з-ния в г.Аквила 6 апреля 2009г. Но коллеги со всего мира выразили протест. Они написали открытое письмо президенту Италии с требованием прекратить судебное преследование специалистов по той причине, что на сегодняшний день не существует надежных методов прогноза. Под письмом поставили свои подписи пять тысяч ученых из разных стран мира (http://lenta.ru/articles/2011/09/28/court/). Сегодня наука крайне безответственно относится к обществу, которое ее финансирует и это касается далеко не только сейсмологии. Тема очень болезненная для науки вообще, но ее нужно поднимать. Рано или поздно будут судить климатологов, социологов, экономистов. И это будет правильно!

28.09.2011 0 0
Игорь Лавровский:

"А смеётся (по настоящему) - тот, кто смеётся последним". Последним ВСЕГДА смеётся Весёлый Роджер.

28.09.2011 0 0
Игорь Лавровский:

Смерть тоже является нормальным явлением. Она ломает судьбы ВСЕХ людей. Аномальным было бы как раз бессмертие.

28.09.2011 0 0
В.Нарманский.:

"Поднимаемая тема требует наличия чувства юмора". У Вас юмор слишком мрачен, каким боком, с позиции здоровой человеческой логики, можно относить войны и кризисы, которые ломают судьбы и калечат миллионы людей к "НОРМАЛЬНЫМ ЯВЛЕНИЯМ"? А смеётся (по настоящему) - тот, кто смеётся последним.

Показать еще комметарии (4)

Статьи

Павел Грудинин – угроза №1. Почему Кремль пошел в атаку на кандидата в президенты от коммунистов

Павел Грудинин – угроза №1. Почему Кремль пошел в атаку на кандидата в президенты от коммунистов
Политика

«Ситуация не позволяет бездействовать». Поднимет ли Путин налоги, чтобы увеличить расходы на образование и здравоохранение?

«Ситуация не позволяет бездействовать». Поднимет ли Путин налоги, чтобы увеличить расходы на образование и здравоохранение?
Интервью и комментарии

Украина, Сирия, далее везде. Зачем России легализация частных армий

Украина, Сирия, далее везде. Зачем России легализация частных армий
Политика 1

Из России деньги не берут. Как Telergam создает конкурента Visa и MasterCard

Из России деньги не берут. Как Telergam создает конкурента Visa и MasterCard
События и факты

Узнай, страна

Тамбовский губернатор рассказал парламентариям о значимости «Мичуринской долины»

Тамбовский губернатор рассказал парламентариям о значимости «Мичуринской долины»

В Тамбовской области не будут повышать тариф на проезд пригородных электричках

В Тамбовской области не будут повышать тариф на проезд пригородных электричках

Новости компаний

Южноуральские предприниматели включились во всероссийский бизнес-марафон

Южноуральские предприниматели включились во всероссийский бизнес-марафон

На Ильинке, 6 традиционно отметили Рождество

На Ильинке, 6 традиционно отметили Рождество

Новости СМИ

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter